2024/9/18 FX SWAP 日评

美元/人民币报7.0870，下调（人民币升值）160点；中国央行今日开展2362亿元7天期逆回购操作，因今日有1415亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放947亿元。

超短期方面：

On今日成交在-7.35~-6.6.

Tn开-7.35后下行有-7.4，-7.49gvn后反弹，有-7.35，-7.26，-7.2tkn,随后在-7.25`-7.2之间来回成交，午后小幅回落有-7.25，-7.28，-7.29gvn后尾盘开始反弹，有-7.2，-7.08，-7，一直tkn至-6.8最高，收在-6.93.

Sn开再-21.68后上行有-21.64，-21,.4，-21tkn，午后继续上行有-20.5tkn最高，尾盘收在-20.7.

短期方面：

1w早开-50.2后上行在-50~-49之间来回成交，午后继续上行有-48.7，-48.2tkn，尾盘收在-48.5.

2w今日成交在-126.5~-125.

中长期方面：

1s开-216.33，随后上行有-216.18，-214.6tkn，尾盘回落在-215附近来回成交，收在-215.

2s今日成交在-421.46~-417.

3s开在-622后上行有-620，-617，-613tkn，午后继续上行在-612`-610之间来回成交，尾盘收在-609.5.

6s开在-1139后上行，在-1138~-1135之间来回成交小段后上行有-1130，-1129，-1124.5tkn最高，尾盘小幅回落收在-1135.

9s开-1624后上行，在-1624~-1618之间来回成交后回落，在-1632`-1625附近来回交投，尾盘收在-1631.

1y开-2025，随后在-2034~-2020附近来回交投，午后开始震荡下行，有-2029，-2030，-2041gvn，一直gvn至-2048最低后反弹，尾盘收在-2043.