2024/9/20 FX SWAP 日评

美元/人民币报7.0644，下调（人民币升值）399点；中国央行今日开展5719亿元7天期逆回购操作，因今日有2362亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3357亿元。本周，中国央行进行16637亿元逆回购操作，因本周有14755亿元逆回购到期，本周实现净投放1882亿元。超短期方面：

On今日成交在-21~-18.

Tn开-6.2后上行有-6，-5.9tkn后回落，有-6.1，-6.29，-6.3一直gvn至-6.35后在-6.35~-6.3之间来回成交，午后继续走低有-6.39，-6.4，-6.42gvn，收在-6.44.

Sn开-6.3，有-6.4gvn后反弹上行有-6.32，-6.3,tkn随后再次下行有-6.34，-6.38，-6.48gvn最低，尾盘收在-6.43.

短期方面：

2w今日成交在-89.8~-86.83.

中长期方面：

1s开-187，随后在-188~-185.5之间来回成交后回落，有191，-192.6，-194gvn尾盘收在-193.2.

2s开在-379，随后又-375tkn后开始走低，在-379~-378之间来回成交，午后开始下行有-374，-385，-386gvn，尾盘收在-384.6.

3s开在-546后快速上行在-545~-543之间来回成交，随后下行有-548，-549gvn。尾盘收在-547.

6s开-1000后上行有-998，-995，-991tkn 一直tkn至最高-986后回落，午后一直gvn至-1015gvn最低，尾盘小幅反弹收在-1009.

9s开-1480后有-1477，-1466，-1444tkn，一直tkn至最高-1429后来回回落，在-1450~-1440之间来回成交，尾盘继续走低有-1465，-1468，-1469gvn后反弹，收在-1455.

1y开-1880后上行在-1872~-1850来回成交后继续上行有-1837，-1830tkn。午后开始回落在-1860~-1840附近来回交投，尾盘收在-1851.